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加息预测看推特?美联储基于440万条推文创建追踪市场情绪新指标

2023-05-24 10:07:35 来源:智通财经


(资料图片)

美联储研究人员根据推特的数据开发了一种衡量信贷和金融市场情绪的新方法,他们称这种方法有助于预测货币政策立场的变化。美联储经济学家在本月发表的一篇论文中写道,推特金融信心指数(Twitter Financial Sentiment Index)通过在社交媒体平台上使用自然语言处理,可以帮助估计次日的股市回报。他们发现,意外的政策收紧会导致市场情绪恶化,而且这些数据在预测央行加息幅度方面也有一定的作用。

美联储经济学家Travis Adams、Andrea Ajello、Diego Silva和Francisco Vazquez-Grande表示:“FOMC会议首日后的推特情绪可以预测次日委员会声明发布后将产生的限制性货币政策冲击规模。”然而,他们表示,该指数并不能说明美联储在某一次会议上将降息多少。

该指数为美联储官员提供了一个实时指标。美联储官员强调,他们依赖数据来为政策决策提供信息,同时承认,许多统计数据的报告往往存在滞后。

研究人员表示,该推特指数与其他情绪指标“高度相关”,如公司债券息差和密歇根大学消费者信心指数。该推特指数是由440万条与2007年以来金融市场发展相关的推文构建而成的。

美联储的另一组研究人员还根据推特数据创建了一个单独的失业指标,该指标可以帮助预测给定月份的失业人数,而不仅仅是每周申请失业金人数。

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